ビデオ: これで“完璧！”デイトレードの「銘柄選び」とは 2026
どれくらいの額が作られるかは、市場環境によって異なります。揮発性の時代に、価格の動きがより大きくなると、潜在的可能性が高まります。価格の動きが小さい場合は、通常、毎日の可能性が低くなります。業績はトレーダーによって異なり、各取引のリスク/報酬、勝利率、および取引の数によって影響を受けます。
先物取引のリスク管理
未来の日のトレーダーがリスクを管理します。 ではないにせよ、収益性の最も重要な要素の1つです。 各取引のリスクは非常に小さく、1％以下が典型的です。つまり、30,000ドルのアカウントを持っていれば、1回の取引で300ドル以上を失うことはありません。損失が発生し、良い日の取引戦略でさえも損失の列が見られます。
先物取引戦略
戦略は潜在的に多くの要素を持ち、様々な方法で収益性を分析することができますが、しばしば勝率と報酬/リスク比に基づいてランク付けされます。
勝率とは、与えられた数から勝つトレード数です。あなたが100の貿易のうち55を勝ち取った場合、勝率は55％です。必須ではありませんが、50％を超える勝率を持つことは、ほとんどのデイトレーダーにとって理想的です。 55％〜60％が許容可能であり、達成可能である。
トレーダーが失う取引で5ティックを失ったが、勝った取引で8ティックになった場合、トレードの50％しか獲得しなくても収益を上げることができます。したがって、勝者に多くを作ることは、多くの先物取引業者が努力する戦略的要素でもあります。
勝利率が高いほど報酬/リスクの柔軟性が高く、報酬/リスクが高いことは勝率が低く、利益を生むことができることを意味します。
シナリオ：どのくらいのお金でデイトレーディング先物を作ることができますか？
トレーダーが資本金7,000ドル、勝率55％を有すると仮定します。彼らは貿易当りの資本金の1％（$ 70）しか払わない。これは停止損失を使用することによって達成される。このシナリオでは、ストップロスオーダーはエントリープライスから5ティック離れて配置され、ターゲットは8ティック離れて配置されます。
1つのE-mini S&P 500先物（ES）を取引する場合、取引のリスクは5 x 12ドルです。 5 = 62ドル。 5、これは当社の70ドルの最大リスク未満であり、手数料費用のための余裕がある。 1件の契約で勝った取引は100ドル、つまり8×12ドルです。 50.手数料については後で扱います。
これは、各取引の潜在的報酬がリスクの6倍（8/5）であることを意味します。勝者を敗者よりも大きくしたい。これはデイトレーディングアカデミーの新入社員に教えられた報酬/リスク比で、うまくいきます。ボラティリティは、トレーダーが上記パラメータを用いて1日に5回の円ターン取引を行うことを可能にする（丸めターンは入退出を含む）と仮定する。ある月に20日の取引日がある場合、そのトレーダーは平均して1ヶ月間に100回の取引を行っています。
55日の取引は利益があった：55 x 100 = $ 5、500
45取引は敗者：45 x（$ 62.5）= （$ 2,812.5）
売上総利益は$ 5,500 - $ 2,812です。50 = $ 2、687. 5
- $ 4の手数料と手数料を仮定します。ラウンドターン取引あたり12。
- 純利益は2ドル687ドル50ドル412ドル2ドル275ドル50 999ドル2ドル275. 50の純利益を仮定すると、その月のアカウントの収益率は32です。5％（2ドル、275ドル50 / $ 7,000）。これは非常に高く見えるかもしれません、そしてそれは非常に良いリターンです。このリターンがどのように影響を受けるかについては、以下の詳細を参照してください。取引あたり2％のリスクを抱えていた場合、同じ7,000ドルのアカウントを使用して1回の取引で2回の取引を行うことができますが、返品率は65％（同じ取引統計を前提とします）です。適切な先物のポジションサイズを決定する方法を参照してください。
精緻化
特に、市場が長期間非常にゆっくりと動いている場合、1日に5回の良い取引を見つけることは必ずしも可能ではありません。また、ボラティリティの低い期間に8ダニの目標を達成することができない場合もあります。これは、より小さな利益のためにいくつかの取引が終了することを意味します。
損失についても同じことが言えます。彼らの取引で裁量を行使するトレーダーは、必ずしも5つの完全なダニを失うとは限りません。
スリッパは取引の不可避な部分です。ストップロスオーダーを使用している場合でも、予想よりも大きな損失が発生した場合に発生します。 E-mini S&P 500のような液体市場では、スリップは通常大きな問題ではありません。
あなたの停止と目標、資本、スリップ、勝率、ポジションサイズ、および手数料に基づいて、このシナリオを調整します。
日々の取引先物をどのくらいの金額にすることができますか？ - 最終的な単語
この単純なリスクコントロール戦略は、勝者の55％の確率で、敗者より多くの勝者を獲得した場合、月末取引の先物20％を北に戻すことが可能であることを示しています。ほとんどのトレーダーはこれほど多くのことを期待してはいけません。それは簡単に聞こえますが、現実にはもっと難しいです。そうであっても、適切な勝利率と報酬/リスク率で、まともな戦略を備えた専用小売先物取引業者は10％以上の月を作ることができるはずです。先物取引には多くの資本が必要ではない。このシナリオでは、$ 7,000が使用されました。