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シカゴ・ボード・オプション取引所（CBOE）は、2015年11月23日月曜日、 Russell 2000 Index に基づいて5つの新しいベンチマーク・インデックスを追跡し始めました。それぞれは、株式市場に投資する際にリスクを管理するために使用できる特定のオプション戦略のパフォーマンスに従います。戦略は新しいものではありませんが、Russell Index（RUT）に関連したこれらの戦略の使用を追跡することは、
Rick Rosenthal の 記事では、これらのインデックスについて詳しく説明しています。
この記事では、これらのベンチマークインデックスに関する重要な情報を紹介します。 1。 CBOE Russell 2000 PutWrite Index（PUTR）
CBOE Russell 2000 PutWriteインデックスは、毎月（999裸のput
）のATM（現金自動預払機）を販売する仮想戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されています。Russell 2000索引入力オプション。書面によるオプションは、1ヶ月の財務省証券に投資するマネーマーケット・アカウントで現金で担保されています。 PUTRインデックスは、次の第3金曜日に満了するポジションにポジションを転記します。このロールは、通常、毎月第3金曜日に発生します。
カラー
指数は、1） Russell 2000インデックスにインデックスされたロングポジション。 2）月額ベースで2.5％~5％のRussell 2000 Indexプット・オプション・スプレッドを購入する。 3）プットスプレッドの費用をカバーするために月額アウトオブザ・マネー（OTM）Russell 2000コールオプションを販売している。
コールコール
戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されています2000年インデックスの月間アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）ラッセル2000インデックスコールオプションを販売しています。
書かれたコールオプションは、10：00に30 999デルタ に最も近いストライキです。 m。ロール日付のCT。 BXRD指数は毎月、通常は毎月第3金曜日に転記されます。 4。 CBOE Russell 2000条件付BuyWriteインデックス（BXRC） CBOE Russell 2000条件付BuyWriteインデックスは、Russell 2000インデックスにインデックスされた長いポジションを保有し、毎月のat-the-お金（ATM）ラッセル2000インデックスコールオプション。記載されたATMコールオプションの数は、1/2単位または1単位のいずれかであり、コールオプションがロール日付に記載されている場合、CBOEラッセルボラティリティインデックス（RVXインデックス）のレベルによって決定されます。 BXRC指数は毎月、通常は毎月第3金曜日に転記されます。
これは単純に対象通話を書くよりも洗練されており、経験の浅いトレーダーにはお勧めできません。 5。 CBOE Russell 2000年1週間PutWrite指数（WPTR） CBOE Russell 2000 1週間PutWrite指数は、ATM（at-the-money）Russell 2000 Indexプットオプションを売却する仮想戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されています。毎週書かれたSPXプットオプションの満期は、満期まで1週間です。 書面SPXプットオプションは、1ヶ月の財務省証券に投資されたマネーマーケット口座により担保されている。 WPTR指数は毎週金曜日に週に1回転記されます。
週ごとのオプションを書くことへのこの変更は、利益の可能性を増す。しかし、それは高い
ガンマ
のオプションを取引するので、毎月のバイ・ライトがはるかに危険です。
リスク調整済みリターンの改善
年率化されたリターンと標準偏差は、開始から2014年末までの期間を使用して計算された。最も優れた方法は、リスク調整後リターンを高めるプットライト戦略である。グラフは利用可能です
here 。 年間業績比較
市場サイクルまたは変動性に関する意見を表明するオプション戦略を採用したい場合、これらのベンチマークでは、そのような投資の仮説的パフォーマンスを追跡することができます。
Elaine Russell-Riolfi - 思いやり、チームワーク、ハイスペックスチール
ティムケン社（Timken Company）は、鉄鋼部門を分社化し、エレイン・ラッセル・レルフィ（Elaine Russell Reolfi）が新会社のブランディングに取り組みました。