標準偏差定義 - ミューチュアルファンド

ミューチュアルファンドを分析する際に多大な研究を行ったことがあれば、標準偏差と呼ばれる統計分析用語を実行している可能性があります。多くの複雑なサウンドという用語は、おそらく数学専攻以外の他の人の理解を超えているが、ミューチュアルファンドとの標準偏差を用いることは単純で有用である。

標準偏差定義 - 相互基金

標準偏差は、算術平均（単純平均）からどの程度の変動があるかを示す統計的測定値です。

投資家は、標準偏差を過去のミューチュアル・ファンド・リターンのボラティリティとして説明します。単純な言葉で言えば、標準偏差が大きければ高いほどボラティリティが高いことを意味します。つまり、ミューチュアルファンドのパフォーマンスは平均を上回って変動しますが、それを大きく下回ります。したがって、多くの投資家はボラティリティと標準偏差という用語を同じ意味で使用しています。

<！ XYZミューチュアルファンドの平均収益率（平均）が8％、

標準偏差

が3％の場合、投資家ファンドのリターンは、時間の5％から11％の68％（平均からの標準偏差 - 8％-3％および8％+ 3％）および2％-14％95％ （平均から2標準偏差 - 8％ - 6％および8％+ 6％）。

しかし、標準偏差は、1つのミューチュアルファンドの過去の実績を単独​​で分析するときに最も有用であることに留意してください。いくつかのミューチュアルファンドを保有する投資家は、ポートフォリオの期待ボラティリティを計算するために、ポートフォリオの平均標準偏差をとることはできません。多重資産ポートフォリオの標準偏差を見つけるために、投資家は、各ファンドの相関関係および標準偏差を考慮する必要がある。換言すれば、ポートフォリオのボラティリティ（標準偏差）は、ポートフォリオ内の各ファンドがポートフォリオ内の互いのファンドに対してどのように動くかの関数である。 ミューチュアルファンドの分析時に標準偏差を使用する必要がありますか？

過去のミューチュアルファンドの業績の標準偏差は、投資家が様々なミューチュアルファンドのリターンの範囲を予測するために使用されます。過去の業績のボラティリティを測定することの有用性は、将来のボラティリティの指標を提供することができ、したがって、投資家があまりにも積極的なミューチュアルファンドを購入する間違いを防ぐのを助けることができるが、単一のミューチュアルファンドのボラティリティは、建設。

実際には、過度のボラティリティの期間を過ごしたファンドは、積極的なファンドの変動をバランスさせるためにポートフォリオの他のファンドと補完することができます。長期的なリターンが短期変動を正当化するのに十分高く、投資家がリスクを理解し受容する場合、不安定な資金は価値ある目的を提供する可能性がある。

ここには、ベータ、R-二乗、アルファ、シャープレシオ、経費率、および税金費用比率のミューチュアルファンドの主要な統計的尺度へのリンクがあります。